TÀI LIỆU THƯ VIỆN SỐ

CHƯƠNG VIII TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH

8.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi)
8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.
Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan

Từ khóa: kinh tế lượng, hồi quy hai biến, toán xác suất thống kê, nghiên cứu kinh tế lượng, hồi quy mẫu, hồi quy tổng thể